В.Н. Павлов д-р техн. наук. гл. научный сотрудник ИЭОПП СО РАН
А.В. Павлов канд. техн. наук, научный сотрудник ИЭОПП СО РАН (Новосибирск)

Дано краткое описание оптимального самообучающегося алгоритма краткосрочного прогнозирования временных рядов, основанного на применении метода «гусеничных» главных компонент. Новизна алгоритма заключается в разработанной авторами методике самонастройки алгоритма на особенности исследуемого ряда. Эффективность разработанной процедуры настройки проверяется на краткосрочном прогнозировании индекса ММВБ