телефон в шапке

+7 (383) 278 85 74
с 900 до 1800, пн-пт.

logo-inside

site-name

Изображение в левую колонку

Контакты

Наш адрес:
г. Новосибирск,
ул. Ползунова, 7
(4-й этаж, офис 47)
Телефоны:
редакция:
(383) 278-85-74; 217-44-23
ответственный за выпуск, Н. Беляева:
(383) 279-73-83 (т/ф)
ответственный за рекламу и распространение, М. Семехина:
(383) 217-48-03
Материалы для публикации направляйте по адресу:
630051, г. Новосибирск,
а/я 34
Сибирская академия финансов и банковского дела
E-mail: md_sifbd@nnet.ru
Для оформления подписки и приобретения журнала:
E-mail: semehinam@mail.ru

Схема проезда

Частное образовательное учреждение
Высшего образования

© Сибирская академия финансов и банковского дела


Печатный орган Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

При перепечатке и использовании
материалов
ссылка на журнал
«Сибирская финансовая школа»
обязательна

Реквизиты

ИНН 5402106870
р/счет 40703810110000000005
в ОАО КБ «Акцепт»,
г. Новосибирск,
к/с 30101810200000000815
БИК 045004815
ОКОНХ 92110
ОКПО 16925131

О методологии кибернетического моделирования ценообразования в банке

Вы здесь

Выпуск: 
Авторы: 
Рожков Ю.В. Доктор экономических наук  (yori-rozhkov@yandex.ru, zdnrf@mail.ru)

Ю.Н. Гойденко - кандидат экон. наук, начальник сектора рисков Дальневосточного банка Сбербанка России (Хабаровск)
Ю.В. Рожков - доктор экон. наук, профессор кафедры банковского дела ХГАЭП (Хабаровск)

Объектом изучения экономической кибернетики является некая открытая система, а ее предмет – механизмы управления специфическими экономическими процессами. Поэтому есть возможность применения методологического инструментария кибернетики для решения задач управления финансовыми рисками в коммерческих банках, выявления закономерностей, присущих разработке моделей определения цены и себестоимости банковских услуг. Мы рассматриваем кибернетическое моделирование как способ исследования систем и процессов управления одной природы с помощью аналогичных систем другой природы.

Основу кибернетического моделирования составляет фундаментальный принцип кибернетики, согласно которому изучение системы основывается на исследовании ее поведения. Здесь внимание концентрируется на выходе системы при воздействиях на входах, заданных внешней средой. Система при этом рассматривается как преобразователь исходного состояния входов в состояние выходов и считается полностью определенной, если для нее задано соответствующее преобразование. Таким образом, все или почти все, что происходит в «черном ящике», выходит за рамки исследования. Важно лишь то, что относится к входящим и исходящим сигналам.

Принципы и методы кибернетики мы рассматриваем в качестве доступного и эффективного инструмента формирования стратегической модели ценообразования в банке. Такая оценка дана исходя из особенностей современного этапа в развитии моделирования социально-экономических процессов, новых тенденций и требований, предъявляемых к реально функционирующим системам, а также с учетом универсальности кибернетики, обеспечивающей оптимальный или близкий к оптимальному процесс решения поставленных задач. Мы выбрали метод аналогий, имея в виду неполное подобие подсистем и то обстоятельство, что кибернетическое моделирование раскрывает прежде всего внешние функциональные зависимости системы от среды.

Абстрагируясь от изучения внутренних причинных связей в моделируемых объектах, главной своей задачей мы определяем характеристику поведения сложной динамической системы в заданной среде. В соответствие с этим принимается и методология получения и обработки информации о конкретном объекте, существующем вне нашего сознания и взаимодействующем с другими объектами и внешней средой, – аналоговое подобие и аналоговое моделирование. Обратим внимание: признаком подобия служит наличие изофункционализма, то есть одинаковых функций на входах и выходах некоего «черного ящика». Модель реагирует на внешние воздействия так же, как и оригинал, а функциональные зависимости служит выражением сущности объекта. Ни о каком подобии форм этих систем мы, конечно же, не говорим. Напротив, подчеркиваем их различие.

Стратегическую модель ценообразования мы рассматриваем как один из механизмов, позволяющих минимизировать финансовые риски коммерческого банка. Искомая модель продуктивна лишь в том случае, если она функционирует в заданных границах, которые мы называем опасными границами. При витальном ценообразовании* подобные границы задаются сложившейся практикой определения цен и управления ими в рамках сформированной банком стратегии, ориентированной на выживание и долговременное функционирование.

Скачать всю статью (zip, 153 Kb)